امواج الیوت در تحلیل تکنیکال – شمارش امواج الیوت

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد مطالعه تحلیلگران تکنیکال است. امواج الیوت از ابزارهای مهم برای بررسی وضعیت یک سهم و موفقیت تحلیل گران بازار بورس به حساب می آید.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد امواج الیوت صحبت کنیم و کاربرد این ابزار را در بازارهای مالی و بورس مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا کمی در مورد تاریخچه، تعریف و قوانین پایه استفاده از امواج الیوت در تحلیل تکنیکال بحث خواهیم کر. سپس کمی مطلب را تخصصی‌تر کرده و نحوه کار و معامله با آن‌ها را به شما آموزش خواهیم داد.

در تمام طول این مقاله به این موضوع اشاره خواهم کرد که برای موفقیت در بازار بورس نیاز است از تمام توانایی‌ها و ابزارهای در اختیارتان استفاده کنید و بسیار مهم است در مورد همه آن‌ها اطلاعات کافی را به دست آورید.

بخش اول :

تاریخچه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال برای تحلیلگران بسیار مهم است. البته یکی از مهم‌ترین کارهایی که تحلیلگران بورس برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده انجام می‌دهند، نگاه دقیق به گذشته است. نگاه به رفتارهای بازار در برخی بزنگاه‌های خاص می‌تواند رفتار بازار در شرایط مشابه فعلی را مشخص کند.

امواج الیوت بر مبنای همین فلسفه شکل گرفته است. یعنی یک سری رفتارهای تکرارشوند بازار در گذشته. نام این ابزار از روی نام آقای رالف نلسون الیوت ، یک حسابدار و نویسنده آمریکایی برداشته شده است. او تحت تاثیر تئوری DOW و مشاهده دقیق طبیعت به این نتیجه رسید که حرکت بازار سهام و بورس با مشاهده و تشخیص یک سری امواج تکرار‌پذیر قابل پیش‌بینی است.

الیوت قادر بود بازار را در ابعاد عمیق‌تری تحلیل کند و می‌توانست با تشخیص ویژگی‌های خاص الگوهای موجی مختلف، پیش‌بینی‌های دقیقی را در مورد بازار طبق همان الگوها ارائه کند. الیوت کارش را بر مبنای تئوری DOW پایه‌ریزی کرد، که تئوری DOW هم حرکات قیمت‌ها را به صورت موجی مورد بررسی قرار می‌دهد؛ اما در کنار تئوری DOW، الیوت متوجه رفتار فراکتال بازار نیز شد و اولین بار تئوری خود در مورد الگوهای بازار را در کتابی با عنوان اصل موجی در سال 1938 منتشر کرد.

اصل اولیه تئوری امواج الیوت سال ۱۹۳۰

اگر بخواهم به طور ساده بگویم، حرکت در مسیر یک روند و در راستای آن به 5 موج خلاصه می‌شود که به آن‌ها امواج حرکتی(MOTIVE) گفته می‌شود و سه موج هم بر خلاف جهت یک روند وجود دارند که به آن‌ها امواج تصحیحی (Correction) گفته می‌شود.

در تصویر بالا به طور ساده این امواج نشان داده شده‌اند؛ اما در تصویر زیر به طول دقیق‌تر مشخص شده‌اند. امواج حرکتی با اعداد 1 تا 5 نشان داده شده و امواج تصحیحی با حروف A، B و C مشخص هستند. این الگوها هم در فریم‌های زمانی طولانی مدت و هم کوتاه مدت خود را نشان می‌دهند.

بحث فراکتال بودن طبیعت بازار نیز از همینجا نشات می‌گیرد. یک کلم بروکلی را در نظر بگیرید. اگر یک کلم بروکلی بزرگ را به چند تیکه تقسیم کنید، هرکدام از آن تیکه‌ها خود شبیه همان کلم بروکلی بزرگ هستند.

امواج الیوت نیز به همین شکل هستند برای مثال با مشاهده و دقت در الگوهای یک ماهه می‌توان چندین الگوی امواج الیوت روزانه را نیز در ابعاد کوچکتر درون آن‌ها مشاهده کرد که در این مورد بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد. این اطلاعات  در کنار روابط فیبوناچی بین امواج به معامله‌گرها فرصت‌های معامله بسیار خوبی را نشان می‌دهند.

در مدل الیوت قیمت‌های بازار بورس (و یا هر بازار مالی دیگری) بین فاز حرکتی و تصحیحی دائما در حال تغییر است و جابجایی است. امواج رو به بالا خود به ۵ موج درجه پایین‌تر تقسیم می‌شوند که آن‌ها نیز بین فاز حرکتی و تصحیحی جابجا می‌شوند؛ پس در شکل بالا موج‌های یک، سه و پنج حرکتی و رو به بالا و موج‌های ۲ و ۴ عقب‌نشینی‌های کوچک از موج‌های حرکتی ۱ و ۳ هستند.

در شکل شماره 3 امواج 1 و 3 و 5 حرکتی هستند و خود به 5 موج فرعی تقسیم شده‌اند که با اعداد یونانی یک تا 5 نمایش داده‌ شده‌اند. امواج شماره 2 و 4 نیز تصحیحی بوده و خود به 3 موج فرعی با برچسب‌های a، b و c نمایش داده شده‌اند. حال تمام این موج‌های 1-2-3-4 و 5 یک موج کلی حرکتی رو به بالا می‌سازند که در شکل شماره 3 با عنوان موج شماره 1 نشان داده شده است.

امواج تصحیحی به 3 موج کوچکتر با نام‌ها A،B و C تقسیم می‌شوند. موج‌های تصحیحی با 5 موج ایمپالس یا حرکتی آغاز شده(A) و سپس یک عقب‌نشینی داشته(B) و در نهایت شاهد یک ایمپالس دیگر خواهیم بود(C). سه موج A،  B و C موج تصحیحی شماره 2 را می‌سازند.

در یک بازار نزولی روند غالب رو به پایین است و این الگو برعکس می‌شود که شامل ۵ موج رو به پایین و ۳ موج رو بالا خواهد بود.

با این توضیحات امیدوارم متوجه الگوی فراکتال بازار شده باشید که هر موج برای خودش چندین زیر موج کوچک‌تر دارد که رفتاری شبیه به امواج بزرگ‌تر از خودشان دارند.

درجات موجی

درجه امواج الیوت یک زبان مشترک بین سرمایه‌گذاران بازار بورس است که با استفاده از آن‌ می‌توانند تمام جدول‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را با یک حالت مشترک مورد بررسی و تحلیل قرار بدهند. در تصویر زیر این درجات را می‌بینید که از Grand Super Cycle که مخصوص چارت‌های ماهانه یا سالانه است تا درجه Subminuette که برای نمودارهای ساعتی و روزانه می‌باشد، آورده شده است.

ظهور الگوریتم و معامله بر پایه کامپیوتر

توسعه کامپیوتر‌ها و اینترنت شاید مهم‌ترین فرآیندی باشد که شخصیت و ماهیت قرن ۲۱ را شکل داده است. رشد تجارت بر حسب الگوریتم‌های کامپیوتری دسته جدیدی از معامله‌گران را به وجود آورد که تنها با توجه به مباحث فنی، آمار و احتمالات و بدون تاثیر دادن مباحث احساسی و انسانی خرید و فروش را انجام می‌دهند.

از مزایای این کامیپوتر‌ها می‌توان به فوق‌العاده سریع بودن معاملات در آن‌ها اشاره کرد که با توجه به الگوریتم‌های خاص در چند ثانیه و یا حتی میلی‌ثانیه می‌توانند یک معامله را به انجام برسانند.

جای هیچ شکی نیست که دنیای معامله در زمان حال با زمانی که الیوت برای اولین بار اصول خود را آموزش داد به طور کلی متفاوت است و سوال منطقی‌ای پیش می‌آید که آیا امکان به کارگیری تئوری امواج الیوت در محیط تجارت امروزی نیز امکان‌پذیر است یا خیر؟ با یک مثال ساده سوال‌های زیادی در ذهن ایجاد می‌شود که اگر ماشین‌های امروزی فوق‌العاده متفاوت از تکنولوژی‌ خودروها در سال ۱۹۳۰ هستند؛ پس چرا می‌توان از همان اصول و قواعد در معاملات امروزی نیز استفاده کرد؟ جواب شما در بخش بعدی است.